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Basel II Glossar Grundzüge In Banken In Unternehmen Solvency II Allgemein Forschung Projekte Publikationen Schriftenreihe Service Links Downloads Suche Kooperationen Informationen Unsere Partner Wir über uns Projektteam Kontakt Impressum	Basel II - Glossar Glossar 1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 1. Konsultationspapier 2. Konsultationspapier 3. Konsultationspapier 3. Quantitative Auswirkungsstudie 5. Quantitative Auswirkungsstudie ABS Absicherungsverträge Advanced IRB Approach Advanced Measurement Approaches AIRB Ansatz Aktiva einer Bank Alpha-Faktor AMAs Ambitionierte Messansätze asset class Asset Securitization Asset-Backed Securities Auf internen Ratings basierender Ansatz Aufsichtsrechtlicher Überprüfungsprozess Ausfall Ausfallschwelle Ausfallswahrscheinlichkeit Ausschuss der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde Backtesting Bank for International Settlements Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess Bankbuch Bankenaufsichtlicher Überprüfungs- und Evaluierungsprozess Bankrisiken Bankwesengesetz Basel Committee on Banking Supervision Basel I Basel II Baseler Akkord Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht Baseler Eigenkapitalübereinkunft Baseler Marktrisikopapier Basic Indicator Approach Basisindikatoransatz Beleihungsquote Beta-Faktoren BIA Bilanzsumme BIS BIZ Bonität Bruttoerträge einer Bank BWG CAD CAD II CAD III Capital Requirements Directive CCF CDS CEBS Collateral Commercial Real Estate Committee of European Banking Supervisors comprehensive CRM approach Consolidating Supervisor Consolidation Supervisor COREP CP 1 CP 2 CP 3 CRD CRE Credit Conversion Factor Credit Default Swaps Credit risk mitigation Credit Value-at-Risk CRM CVaR Default Default Instruments Default Probability Distance to Default Diversifiziertheit Doppel-Ausfall-Effekt double default effect Dritte Quantitative Auswirkungsstudie Drittes Konsultationspapier EAD economic capita EDF Eigenmittel Eigenmittelunterlegung einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten Einfacher Sicherheitenansatz EL Ergänzende Eigenmittel Ergänzungskapital Erstes Konsultationspapier Erwarteter Verlust EU Richtlinie zu Kapitalanforderungen Expected Default Frequency expected loss Exposure at Default Fifth Quantitative Impact Study Finales Basel II Papier Finanzmarktaufsicht FIRB Ansatz First Consultative Paper Floor FMA Fonds für allgemeine Bankrisiken Forderungsklasse Forderungswert Fortgeschrittene Bemessungsansätze Fortgeschrittener IRB Ansatz Foundation IRB Approach Fremdwährungsrisiko Fünfte Quantitative Auswirkungsstudie G10 Garantien Geschäftsfeldansatz Geschäftsfelder einer Bank Gewerbliche Immobilien Granularität Granularity add-on Granularity adjustment Group of Ten Haftrücklage Haircut Handelsbuch Hard Facts ICAAP Idiosynkratisches Risiko IFRS Immaterialität Insolvenz Internal Capital Adequacy Assessment Process Internal Ratings Based Approach International Financial Reporting Standards Internes Kapitaladäquanzverfahren IRB Ansatz IRB Basisansatz Kapitaladäquanzrichtlinie Kapitaladäquanzrichtlinie II Kapitaladäquanzrichtlinie III Kernkapital Klumpenrisiko Konfidenzniveau Konsolidierung Kreditderivate Kreditrisiko Kreditrisikominderung Krisentests Laufzeitinkongruenz level playing field LGD Loan-to-Value Loss Event Loss Given Default LTV Marktdisziplin Marktrisiko Marktrisikopapier Marktrisikovereinbarung Maturity Mismatch MBS Mezzaninkapital Mindesteigenmittel Mortgage-Backed Securities Nachrangiges Kapital Netting von Bilanzpositionen Neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung Offenlegungsvorschriften Öffentliche Stellen Ökonomisches Kapital Operationelles Risiko Overrides Paris Club Partial Use PD Pooling Probability of Default PSE Public Sector Entity QIS 3 QIS 5 Qualitative Ratingkriterien Quantitative Ratingkriterien Ränge der Eigenmittel einer Bank RAROC Rating Ratingagenturen Recovery Rate regulatorische Untergrenze Regulatorisches Eigenkapital Regulatorisches Kapital Regulatory Capital Residential Real Estate risikobasierte Preisfindung Risikogewicht Risikogewichtete Aktiva Risikomanagement Risk Adjusted Return on Capital risk-based pricing Risk-weighted Assets roll-out plan RRE RWA Säulenmodell Scoring Second Consultative Paper Securitization Segmentierung Sicherheiten Sicherheitsmargensatz simplified CRM approach Soft Facts Solvabilitätsverordnung SolvaV Specialised Lending Spezialfinanzierungen Spezifisches Risiko Spread Widening Instruments SREP SRP Standardansatz für das Kreditrisiko Standardansatz für das operationelle Risiko Stresstests Supervisory Review and Evaluation Process Supervisory Review Process Systematisches Risiko Third Consultative Paper Third Quantitative Impact Study Tier 1-Kapital Tier 2-Kapital Tier 3-Kapital Tiers Total Return Swap TRS Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten Umfassender Sicherheitenansatz Umrechnungsfaktor Unerwarteter Verlust Unexpected loss Unterlegung Use test Validierung Value-at-Risk VaR Verbriefung von Forderungen Verlust-Ereignis Verlustquote bei Ausfall Währungsinkongruenz Wohnimmobilien Zehnergruppe Zeitplan Zinsänderungsrisiko Zweites Konsultationspapier
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